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El miércoles pasado se volvió a reunir el grupo de profesionales de riesgo de crédito en un impresionante encuentro donde participaron banco de la talla de Galicia, HSBC, Citibank, Hipotecario, Patagonia, CFA, entre otros.

Durante una mañana entera recorrimos el siguiente

 temario con excelente presentaciones: 

1 - Ping Pong de preguntas/respuestas: En esta sesión diálogamos con un divertido juego donde todos podían disparar sus preguntas a los demás asistentes y así profundizar y hacer benchmarking. Entre los temas más tratados: la nueva circular del central sobre implementación de procesos para marzo 2012, estructuras de áreas de DM, basilea 2 y su implementación, otros.

2 - Stress Testing - Un enfoque moderno: David mermelstein de SAS compartió una presentación sobre esta metodología, la relevancia que está cobrando actualmente y un par de papers que escribió en UBA sobre enfoques metodológicos modernos. Ver presentación

3 - Validación Modelos: Pablo Poloni de CFA, compartió su experiencia de cómo hacer validación de modelos predictivos. (Se especializó en eso a través de su trabajo de tesis de la universidad). Además compartió una plantilla para que publicáramos con un análisis clásico para reutilizar. Ver plantilla  

4- Modelos Risk/Reward: Pablo Mislej de Bco Hipotecario, presentó una experiencia que realizó hace algunos años donde se integraba el valor del cliente al modelo de riesgo de manera de poder tomar acciones más maduras de negocios. (Ej: amplicación y recorte de límites de tarjeta de crédito con mayor discriminación) A continuación la presentación que nos pasó para subir. Ver la presentación 

Para los que les interese, derivado del interés del grupo planificamos una nueva presentación por parte de David Mermelstein sobre Stress Testing. Si te interesa anotarte avisame con un mail pablo.fondevila@sas.com o comentario abajo.

Los invito a chusmear las fotos del encuentro y dejar sus comentarios....fotos